San Pellegrino è venerato come martire insieme ai santi Eusebio, Ponziano e Vincenzo. Secondo il Martirologio Romano, i quattro martiri furono deposti a Roma, al sesto miglio della via Aurelia. La loro memoria ricorre il 25 agosto.
Le informazioni su San Pellegrino sono strettamente legate a quelle dei suoi tre compagni di martirio. La loro vicenda è conosciuta soprattutto attraverso una Passio trasmessa in diverse redazioni, mentre i dati storici certi sono molto limitati. La tradizione colloca il loro martirio a Roma durante il regno dell'imperatore Commodo, alla fine del II secolo.
Secondo la tradizione agiografica, Pellegrino, Eusebio, Ponziano e Vincenzo erano cristiani che avevano scelto di vivere con particolare fedeltà al Vangelo. Dopo aver distribuito i loro beni ai poveri, si dedicarono all'assistenza dei bisognosi e alla diffusione della fede cristiana.
La tradizione racconta che, quando le autorità imperiali imposero pubblici atti di culto pagano, i quattro rifiutarono di parteciparvi. La loro testimonianza contribuì anche alla conversione del senatore romano Giulio, il quale, secondo il racconto, distribuì a sua volta le proprie ricchezze ai poveri e venne poi condannato a morte.
Dopo la morte del senatore Giulio, Pellegrino e i suoi compagni ne avrebbero sepolto il corpo. Il giudice Vitellio ordinò allora il loro arresto.
La Passio narra che i quattro cristiani furono sottoposti a numerosi supplizi, tra cui torture sul cavalletto, lo stiramento degli arti, percosse e il fuoco. Questi particolari appartengono alla tradizione agiografica, mentre la memoria più antica conserva soprattutto i loro nomi e il ricordo comune del martirio.
Secondo la tradizione, di fronte al loro rifiuto di rinnegare la fede, Pellegrino, Eusebio, Ponziano e Vincenzo furono condannati a morte. San Pellegrino morì insieme ai suoi compagni a Roma, probabilmente nell'anno 192, durante il regno di Commodo.
I loro corpi furono sepolti in una cripta situata al sesto miglio della via Aurelia, tra la via Aurelia e la via Trionfale. La loro venerazione è attestata dalla tradizione martirologica, che ne conserva la memoria comune.
La memoria dei quattro martiri fu trasmessa nei martirologi medievali e successivamente accolto nel Martirologio Romano. Nel corso dei secoli furono ricordati soprattutto come un gruppo di martiri romani uniti dalla stessa testimonianza di fede.
San Pellegrino è venerato come martire insieme ai santi Eusebio, Ponziano e Vincenzo. La sua memoria ricorre il 25 agosto.